Родился в с. Роговатое Старо-Оскольского района Курской области (ныне Белгородской обл.).
Окончил Харьковский институт инженеров железнодорожного транспорта в 1973 г.
1974-1976 гг. — маневровый диспетчер, заместитель начальника станции Родаково Донецкой железной дороги.
1976-1986 гг. — на различных должностях в Сумском отделении Южной железной дороги.
1986-1989 гг. — начальник Бологовского отделения Октябрьской железной дороги.
1989-1999 гг. — работал на руководящих должностях в Главном управлении перевозок МПС,
‐ директор Центра фирменного транспортного обслуживания при МПС России,
‐ заместитель министра путей сообщения РФ (июнь 1999 – март 2000).
От должности заместителя министра освобожден по собственной просьбе.
С 2000 г. — Председатель Совета директоров ОАО «АнРуссТранс».
Учредитель и член наблюдательного совета ПАО «Банк Морской».
Компания «АнРуссТранс» владеет 18-ю судами в том числе 10 паромами разного назначения, 2 танкера-газовоза, сухогруз, 5 буксиров.
А.В. Анненков является единственным судовладельцем, ответственным за морской участок прямого международного железнодорожно-паромного сообщения на переправе порт Кавказ — порт Крым.
С 2009 г. компанией открыта линия грузоперевозок порт Кавказ - Варна (Болгария).
В ноябре 2011 г. начала работу паромная линия порт Кавказ - Зонгулдак (Турция).
Лично инвестировал 1 млн. долларов в строительство Морвокзала в г. Керчь.
Награды: «Заслуженный работник транспорта АРК», Почётная грамота Совета министров с вручением нагрудного знака, победитель крымского республиканского рейтинга достижений «Золотой грифон-2006», медаль «В память 60-летия Улан-Баторской железной дороги» (2009), лучший работник транспорта и связи 2011 года.
Ист: Большая биографическая энциклопедия. 2009.